草同学2019-10-26 12:25:24
草同学老师这里是不是讲错了？Dominant CAL与Indifferent curve的切点——Optimal Portfolio应该是risk-free+risky asset，不是risk-free+optimal risky portfolio吧？
回答（1）
Evian, CFA2019-10-27 09:52:33
Evian, CFA王同学你好，
你的理解也是可以的～
老师讲的也是可以的哈～
Optimal CAL上的任何一点可以理解为A和B的组合，其中A代表risk free asset，B代表optimal risky portfolio，他们的比重可以表示为Wa and Wb。
B是optimal risky portfolio，它是由无数risky assets组成的，不包含risk free asset，也就是Wa=0
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