西同学2019-10-24 16:30:04
西同学老师，这两道题课后解析看不懂，求解，谢谢
回答（1）
Paul2019-10-24 18:05:29
Paul同学你好，这两题主要考察点是即期利率和远期利率的转换，文字很难讲解清楚，建议你看看基础班课件第三个章节债券估值中有关远期利率介绍的内容，以及百题班老师的讲解视频。
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老师，百题讲解还没有上视频，可否先给予降级？
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讲解一下，谢谢
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同学你可以这么理解哈，结合基础班的课，我们知道即期利率和远期利率是可以转换的，这个可以通过时间轴来理解，S1表示一年期的，0y0.5y表示现在开始半年期的远期利率，那么0.5y0.5y表示的就是半年后开始的，半年期的远期利率。那么（1+S1）=（1+0y0.5y/2）（1+0.5y0.5y/2），这里为什么把远期利率除以2了呢，因为即期利率和远期利率都是年化利率。
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谢谢老师
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第67题，主要想问一下表中给予的远期利率怎么来看？
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67中的表格列式其实不是很规范，根据题目的意思，只能模糊的理解成，第一期就是从现在开始持续0.5年的，第二期就是0.5年开始持续0.5年的，以此类推啦！
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