西同学2019-10-16 20:54:06
西同学老师，第10题为什么选A？什么原理？
回答（1）
Vicky2019-10-17 10:15:48
Vicky同学你好，
对于strategic asset allocation，类别内的相关性高于资产类别之间的相关性。因此选择A。
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老师，可以讲解的再细致一些吗？
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同学你好，
资产间的相关性越低，diversification effect 越好。diversification effect可以看做是资产相关性的程度
这道题目说加入一个新的资产类别，那么根据strategic assert allocation，资产类别间的相关性要小于他资产类别内的相关性，因此是选不能超过。
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