GJSR2017-12-03 10:40:43
GJSR请问老师，The covariance of returns for two stocks, must have a value equal to the weighted average of the standard deviations of the returns of the two stocks. 这里的standard deviations of the returns是什么？ 另外，就是standard deviation或variance，有的时候说是描述风险的，有的时候说是一种描述期望的，比较混乱～。
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金程教育顾老师2017-12-04 10:05:55
金程教育顾老师学员你好，standard deviation of the returns指的是收益的标准差，标准差和方差描述的是只会是风险，不会是期望。
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