张同学2019-10-09 15:49:21
张同学27题，到期期限跟期权的价值正相关啊，怎么会是inversely呢。为什么选b啊。
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Paul2019-10-09 17:30:47
Paul同学你好，这里其实考察的就是深度价内的欧式看跌期权这个点。通常情况下，期权具有时间价值，剩余时间越长的期权时间价值越大，所以是正向的关系，但是在深度价内的欧式看跌期权，股票价格跌无可跌，但是随着时间推移股票价格上涨会带来期权价值的下降，所以剩余时间越长不确定性越大，会有逆向的关系。
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