xiaoyemaohj
回答（1）
Paul2019-10-06 16:38:39
Paul同学你好，option value有正有负，对于call来说，可以理解为对投资者来说风险更高了，需要更多的收益补偿，所以z-spread大于oas；
反之对于put投资者风险更小，所以z-spread小于oas，cost of the option是一个正的值，需要加上一个正的值才能等于oas。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片