崔同学2019-10-05 14:45:07
崔同学麻烦老师帮忙总结一下计算CV和SR时什么时候用样本标准差，什么时候用总体标准差
回答（1）
Evian, CFA2019-10-07 01:16:23
Evian, CFA崔同学你好，
Sharpe ratio 在数量和组合里都有讲解，但是出题角度略有不同。
1.在数量这门科目，sharpe ratio：“excess return per unit of risk”，一般情况下会考查计算，具体来说，题目将涉及的是某组合的收益，可能列出某几年（或者某几月）的收益，此时用的是“样本”标准差；或者直接给出你标准差直接计算。
2.在组合这门科目中，Sharpe ratio分母指的是“total risk”而不是“systematic risk”，一般情况将会和其他几个ratio比较，考查定性。
3.CV用的是样本标准差。
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