郑同学2017-11-30 15:21:11
郑同学为什么洪老师强调了是real rate？否则就选A？没get到他的point。。。 还有为什么是选C啊？
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金程教育顾老师2017-11-30 17:55:53
金程教育顾老师学员你好，***老师的意思大概是如果是nominal risk-free rate的话，nominal rate=nominal risk-free rate+RP。但需要注意的是，这里的RP和题目中的compensate for risk补偿的不是同一种风险。题目中补偿的风险是对real rate和expected inflation的不确定的补偿，实际上是对Fisher公式的修正。但nominal rate=nominal risk-free rate+RP中补偿的风险是对信用风险、流动性风险或期限风险的补偿。
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那怎么看他是在看Fisher还是Fisher的补充啊？我一开始以为他在问Fisher 所以选了B
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怎么样区分他问的是第一个还是第二个试子啊？
不是都叫Fisher effect吗
Irene2017-11-30 17:54:09
Irene同学你好。
因为如果是nominal rate，就只要加RP就可以了，已经包含了inflation了。
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但是Fisher不是直接加inflation吗
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