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Aprilwang2017-11-29 23:15:41

这道题最后一步算DM的时候Libor用的是三个月的Libor，不是应该用annual的吗？因为与r相对应

回答（1）

金融慕播课贺老师2017-11-30 10:13:45

同学你好，三个月的libor并不是持有期收益率的概念，而是年化的三个月期的收益率的概念。

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