鲸同学2019-09-27 00:00:56
鲸同学老师，图1中说看涨期权value与无风险利率rf成正比，看跌期权成反比。但是图2中二叉树模型给出的option value公式，无论看涨看期权还是跌期权，rf都在分母上，这不就意味着看涨期权和看跌期权的value都与rf成反比吗？
回答（1）
Sinny2019-09-27 17:45:08
Sinny同学你好，在二叉树定价的时候，无风险收益率也会影响到上涨和下跌的概率，因此并不仅仅是分母部分求put 和call的时候有无风险收益率，因此用这个方法分析是不靠谱的哦
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