穆同学2017-11-29 18:48:35
穆同学47题，可是学其他类的时候大宗商品retur来源是spot价格变动，roll yield和抵押品收益啊？
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大鬼2017-11-30 13:26:14
大鬼这里问的是commodity index，而不是commodity futures。在equity index那一章应该有描述过，commodity index的构成是一份一份的commodity futures组成的，这里问的是index return的直接影响因素不包含哪个，影响index的直接因素当然是constituents的价格的变动，也就是future price的变动。而影响这些future price的变动因素最直接的是spot price的变动。
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