郑同学2017-11-29 07:37:21
郑同学为什么yield curve for Z spread是斜向上啊？
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金融慕播课贺老师2017-11-29 09:43:54
金融慕播课贺老师同学你好，你理解错了题意。
Z-spread是对每个时间点的即期利率进行调整，算出来的一个spread，动波动率变大，也就是yield curve更加steep的时候，做的调整也会更多，Z-spread也会更大。Nominal-spread是只对一个时间点的即期利率做差，是不含波动率的。这个时候Nominal-spread就会比Z-spread小更多。
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讲解里面是这样说的啊。。。她说就是斜向上。貌似是单老师？
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讲解里面是这样说的啊。。。她说就是斜向上。貌似是单老师？
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同学你好，是斜向上，但是题目的重点在更加陡峭，可以平坦斜向上也可以陡峭斜向上。
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同学你好，是斜向上，但是题目的重点在更加陡峭，可以平坦斜向上也可以陡峭斜向上。
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