你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA问答

雷同学2017-11-28 14:15:17

其他条件相同，discount & premium 债券哪个久期(duration）更大一些？如果从convex图形上看，溢价债券斜率大所以久期会比折价债券大？

回答（1）

金融慕播课贺老师2017-11-28 18:28:36

同学你好，如图所示。
折价债券的Duration是高于溢价债券的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录