孙同学2017-11-28 11:31:41
孙同学这道题，根据commodity return收益组成部分，B没错：spot price changes属于price return。反倒是没有A选项。能否说明下？B错在哪里？
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大鬼2017-11-28 15:46:15
大鬼同学你好。这里题目问的是commodity index。而你翻出来的讲义讲的是commodity derivatives的return。 commodity index有一个特点，就是它的价格是由很多很多的futures组成的。所以futures价格的变动才导致了index价格的变动。而spot price虽然可以简介影响future价值，但是这里题目问的是directly reflect。所以B选项错误了。
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那影响 commodity index的return 除了futures price和rolly yield以外还有其他的吗？
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影响的因素有很多，但是直接影响的因素好像就是futures的价格变动，roll yield，还有collateral yield。
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