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SusieW2019-09-05 01:07:26

FP大于S0（1+RF）T的套利过程没有很明白，麻烦再解释一下

回答（1）

最佳

Sinny2019-09-05 09:19:25

同学你好，FP大于S0（1+rf）T时，低买高卖，所以借入S0这么多资金，long一个stock，同时签订一个远期合约，同时是卖方
此时未来我们只需要还S0（1+rf）T，但是由于签订了远期合约，标的资产可以以FP卖出
一买一卖，最终可以套利

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