viiiweee2019-08-29 15:20:56
viiiweee老师好，选中的两道题里对题干的概念不是很懂（如out of sample是什么意思），谢谢老师
回答（1）
Evian, CFA2019-08-29 19:51:50
Evian, CFA同学你好，
out of sample可以理解为样本外。
结合题目，out of sample最常测的是data mining bias。如果对于一组数据的特征研究的特别细，形成的模型就越有针对性，将模型运用到其他数据上很有可能不适用。例如，取2007年-2009年两年的股市信息为样本A，当一个模型B很好的把这个A体现出来，将2009年-2011年的数据C在B上跑一遍，B可能对C的解释力度就不够。因为B将A的数据特征抓取研究的太细。C相对于A来说，就是一个out of sample
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第二题问的是，如果用对数尺度衡量，以下哪一个比较合适。
因为A在100年，黄金价格变化之大，适合所以选A。
但是B和C，股价和10年期国债的波动实在太小，不适合用对数尺度衡量。
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