gogogo2019-08-25 23:40:36
gogogo你好！这个讲义中的习题，题干比较长，看得懵懂。提几个问题，请分别作答：1）4.50%是什么，是coupon rate吗? 2) 98.125是什么？99.650又是什么？没看明白，请解释下。3）为什么计算中price 使用了 99.650，不用 98.125？ 4）Money duration = annual modified duration × full price of bond，先计算年化modified duration，既然是年化，为什么分母中（1+r），不使用年化利率r=5.2617，而要除以2，没懂！
回答（1）
Paul2019-08-26 18:06:36
Paul同学你好，4.5%是票息率 cr
98.125是净价，不包含应计利息的价格
计算money duration要用全价
有效久期和麦考利久期之间这个换算，利息是期间利率不是年化利率，比较特殊，建议记住
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