郑同学2017-11-25 00:01:38
郑同学run test，trading rules，correlation都可以用来support weak form efficiency？可以麻烦分别解释一下这三个名词如何support weak市场有效的吗？
回答（1）
大鬼2017-11-27 10:25:56
大鬼其实就是检验weak form下你能不能获得超额收益。如果能通过某种规律获得超额收益，那么这个市场就是无效的。如果无论怎样都不能获得超额收益，那就是有效的。runs test就是研究股票涨跌正负号的变动。如果这些符号有规律，我们就认为市场有规律可循。trading rule也一样，研究股票交易的规则。如果规则能够给人带来超额收益，那么就是无效的。correlation也差不多是一个意思。
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