郑同学2017-11-24 23:58:54
郑同学为什么升水的roll yield是负的？
回答（1）
大鬼2017-11-27 10:29:06
大鬼因为你卖掉一份期货合同，再购入下一份期货合同的时候，下一份期货合同的日期比这份到期的要更久远。因为是contango升水，随着时间的推移，价格也更高。那么下一份合同的时间距离现在肯定更长，所以价格更高。买入一份价格高的，卖出一份价格低的。那么roll yield不就是负的吗。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片