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霍同学2019-08-22 15:21:23

请问在左边的risk不是小于market的risk吗 ac为什么不对呢

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回答（1）

Vicky2019-08-22 17:09:11

同学你好，
在威廉夏普的假设里，整个市场是个完美的市场，没有任何交易成本，非系统性风险可以全部被分散化，因此这里只讨论系统性风险。
没有非系统性风险。

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