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frr07172017-11-24 15:30:46

如图，谢谢

回答（1）

金融慕播课贺老师2017-11-24 17:40:18

同学你好，Z-spread是对每个时间点的即期利率进行调整，算出来的一个spread，动波动率变大的时候，做的调整也会更多，Z-spread也会更大。Nominal-spread是只对一个时间点的即期利率做差，是不含波动率的。这个时候Nominal-spread就会比Z-spread小更多。

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