xiaoyemaohj回答（1）
Evian, CFA2019-08-17 21:43:43
Evian, CFA同学你好，
对于Sharp ratio来说，分母为Sp，代表：standard deviation of return on a portfolio over a sample period，投资组合在抽样期间内的标准差。
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意思是也直接用样本标准差吗
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如果题目是考察Sharp ratio知识点的，会直接给你return of portfolio、risk-free rate和standard deviation of annual returns。而不是给出像本题一样的4组数据。
本题考察CV的，如果将本题的问题变为让你求Sharp ratio，求出的样本标准差是4年的，对应的收益率和均值也应该是4年的，4年的收益率有很多种算法，例如时间加权平均和调和平均等，你应该选择哪一种呢？题目不会这样考察sharp ratio知识点的。协会考察知识会很直接，一般不会有模棱两可的计算步骤。
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