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bessy2019-08-14 11:14:59

不理解，为什么effective duration是真正曲线上的价格，这个公式不也是久期公式加总然后除以2推导出的么？久期公式本身就是切线上的价格啊。

回答（1）

Paul2019-08-14 17:17:17

同学你好，effective duration 用的债券价格v-和v+都是债券在利率上升和下降后的真实值，而修正久期用的只是衡量一阶导下价格的线性变化。

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