郭同学2017-11-23 10:45:32
郭同学11-14这组题迷惑了。真实收益率不就是名义利率-通胀嘛，风险溢价不就是减掉无风险利率么，怎么直接用减法算出来的答案都不正确啊。。。比如11题，8.0-2.1=5.9
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金程教育顾老师2017-11-23 15:28:42
金程教育顾老师学员你好，这道题题干中写了是geometric returns，所以不再使用加减，而使用乘除，即1+nominal return rate=(1+real risk-free rate)(1+inflation)(1+risk premium)
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按照1+nominal return rate=(1+real risk-free rate)(1+inflation)(1+risk premium)来算第11题的话不对呀
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按照1+nominal return rate=(1+real risk-free rate)(1+inflation)(1+risk premium)来算第11题的话不对呀
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1+nominal return rate of equity=(1+real rate of return of equity)(1+inflation)，real rate of return of equity=（1+8%）/（1+2.1%）-1=5.78%
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也就是说1+nominal return rate=(1+real risk-free rate)(1+inflation)(1+risk premium)其实应该是1+nominal return rate=(1+real risk-free rate)(1+inflation)或者1+nominal return rate=(1+real risk-free rate)(1+risk premium)吧？
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学员你好，应该是，1+nominal risk-free rate=(1+real risk-free rate)(1+inflation)，1+nominal return rate=(1+nominal risk-free rate)(1+risk premium)
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