石同学2017-11-22 18:41:57
石同学第9题，第一个是什么比率，为什么选c
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大鬼2017-11-23 10:23:27
大鬼Sortino ratio就是sharp ratio的公式下面的分母换成了半方差。衡量的是downside risk。
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可以告知下公式和哪个章节可以查到吗，半方差是啥
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在alternative investment里面有提到过，但是也没有具体公式。在FRM的考试中有详细的讲解。半方差就是取半边的方差。比如向上波动的方差是一个数，向下波动的方差是另一个数.那么方差就是这连个数的某种总和。而半方差就是只取某一边的方差。
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