jinchengwangxiao172017-11-21 16:07:13
jinchengwangxiao17麻烦请老师详细讲解一下这道题的解题思路
回答（1）
最佳
金程教育方老师2017-11-21 17:11:44
金程教育方老师这道题考的是期权价值的影响因素。对于看跌期权来说，如果无风险利率上涨，当行权时，对于期权的买方来说收到行权价为X，X的现值就会变小[X/(1+rf)^T减小]，因此期权的价值减小。
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谢谢老师，所以这里是站在p0时刻来说的是么
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对的。站在期初
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