李同学2019-07-21 14:24:01
李同学33题，是不是需要先分别求出每个资产的标准差，再求任意两个资产组合出的标准差，可是三个资产的结果的数额都一样，收益的期望也希望，算出来的标准差不应该也是一样的吗？是就取决于相关系数吗？因为2和3完全负相关，所以组合标准差最小吗？ 34题，最小的风险减少，是问哪个风险最大吗？那还是求标准差谁最大吗？就是求谁的相关系数最大吗？相关系数怎么求？
回答（1）
Cheney2019-07-22 16:58:29
Cheney同学你好，
1.请看下图公式，当两资产完全负相关时，此时的组合标准差是最小的。
2.是看哪组相关系数最大。以A选项资产1、资产2的收益率相关性系数计算为例，打开金融计算器：[2nd][7]进入data模式，依次输入X01=12，Y01=12;X02=0，Y02=6;X03=6，Y03=0，然后[2nd][8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现r=，算出来是0.5。说明两组数据的相关性系数=0.5。同理，可以计算出资产1、资产3收益率的相关性系数为-0.5。
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