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秦同学2019-07-20 15:27:11

请问CAPM中哪里考虑了公司股票收益率和market组合的收益率？是贝塔值么？

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回答（1）

Sinny2019-07-22 09:52:31

同学你好
因为CAPM 模型当中re=rf+β（rm-rf）
因为计算公式中涉及了rm，而计算的结果是re，因此反映了市场组合和公司股票收益率的关系

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