天堂之歌

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李同学2019-07-18 16:04:12

个人认为题目答案给的是50bp变化时间引起的价格百分比变化,而问题预测是100bp的啊

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回答(1)

Paul2019-07-18 17:53:22

同学你好,这个是有点让人迷惑,不过还是要从题干本身来看,这只债券收益率是从9%上升了0.5%和下降了0.5%,总共变化是100个bp,答案的解答也是从这个角度来分析的。

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评论
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题干角度我理解了,但是回归到本源的公式,effective duration 和AMD两个公式中的△curve和△YTM是以什么为标准的??比如,利率从8上升到9和下降到9,公式中的△是算2和还是1??求问
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不好意思,是下降到7
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利率的变化量指的是单向的变化量,所以你看答案的公式上才需要乘以2.

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