lee2019-07-09 20:49:38
lee对于债权而言，到期后不仅有面值，不还有coupon么，所以t=T时不仅仅是X
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Sinny2019-07-10 18:28:19
Sinny同学你好，这里的X指的是不包含coupon部分的，coupon是考虑在benefit部分的
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那不考虑coupon是算作买买权平价的假设么，这点老师没在假设提及
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同学你好，coupon并不在公式的包含项目当中，因此在put call parity中没有不考虑coupon这个假设
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我还是不明白诶。债权到期后的价值总和不就是面值加coupon么，公式里只写了面值，那么为啥不加coupon？同样的，stock也没写股利，这就是相当于这个平价公式不考虑coupon. dividend这种benefit啊，对不对
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同学你好，您这里指的是我们折现的直接用的是X除以1+Rf的T次方嘛？
因为这里的债券我们不是假定不考虑coupon，而是假定购买的是一个零息债券，因此是没有coupon这个问题的
而对于标的资产而言，不管是coupon还是dividend都考虑在benefit当中，而这里是没有考虑benefit的相关问题的
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