wedo96022019-07-09 15:55:54
wedo9602老师，麻烦解答一下19题，解析没有看懂 谢谢
回答（1）
Evian, CFA2019-07-09 17:04:34
Evian, CFA董同学你好，
请参考原版书截图，表头写的是“covariance Matrix: the input to portfolio variance of return”，这和本题中的“calculate the portfolio return variance”一致。
相当于，本题会用到这种表格，其特点是其中AA，BB，CC，左上角到右下角的线上加粗部分，对应的Cov，同样也是Var。
以这三个数字为中线，两边是重复的，题中“unique”一词的意思是指排除重复的Cov。
本题给出的是5个股票，结合答案，可以求得10
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