刘同学2017-11-16 20:17:13
刘同学老师你好，我明白答案里的方法，是一条计算bond equivalent yield的公式，但为什么我用另外一条公式去算不行呢？我的方法：（100/96.5）的（365/360）次方，然后再0 .5次方求得半年的effective semiannual rate，最后减去1 谢谢～
回答（2）
最佳
大鬼2017-11-17 18:07:14
大鬼反了。思维方式要改变一下，从原题出发，期初投了96.5，期末收到100.收益率是相对期初这个值的对吧。所以就是96.5×(1+r)^(350/365÷2)=100.反解出r×2就是BEY
你错在用100/96.5已经算出收益率了，但是用了开根号去计算semiannual
- 评论（1）
- 追问（1）
- 追问
-
抱歉迟了回复，这几天一直在消化别的知识。
好像懂又好像不懂。我懂您的式子。
但请问我的方法在开0.5根号前都是对的吗 - 那时求到的应该是一年的effective rate，在这个基础上求半年的effective rate，为什么不能开根号呢？
金融慕播课贺老师2017-11-17 18:08:45
金融慕播课贺老师同学你好。
你的算法是复利的算法，一年以下的债券都用单利的算法，也就是答案的算法。
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片