janet20021182019-06-29 10:50:50
janet2002118optimal portfolio中包括cal与EF的交点么？还是必须为CAL与EF的切点？最优组合是包括了最优风险组合么？是这样的逻辑关系吗？
回答（1）
Bingo2019-07-01 10:14:06
Bingo同学你好。
cal与EF的切点是optimal risky portfolio，此时还停留在客观世界的层面。这个切点里头只有risky portfolio，所以叫这个名字。这个点对于所有投资者来说都是一样的（因为有一个同质化的前提假设条件）。
而无差异曲线indifference curve 与CAL的切点，是主观世界和客观世界相切的点，这个点才是optimal portfolio，代表最适合客户的投资组合。这个点的位置取决于无差异曲线的位置，也就是每个人不一样。
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