宋同学2017-11-16 02:15:03
宋同学58题完全没听懂，特别是C
回答（1）
金程教育方老师2017-11-16 15:12:45
金程教育方老师同学你好！
首先我们通常说的forward price指的是使合同期初价值为0的FP，也就意味着到期时刻双方得到的价值是相等的。现在出现不相等的情况，比如合同价值为0时的FP=31，但是双方约定的远期价格为28，这时候到期时刻long方是不是获利3，short方损失3。由于forward和swap是一个零和游戏，这时候为了让期初的value=0，那么long方就应该把差额补给short方，使得合同在期初等于0。而补足的金额应该是差值3在0时刻的现值。
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