张同学2017-11-15 10:59:58
老师您好,这题完全不知道怎么做,可以指点一下吗
回答(1)
金程教育方老师2017-11-15 15:03:12
这道题问的是put call forward parity。我们在put-call parity中,p+s=c+k,在put call forward parity中,只要把等式左边的标的资产S替换成forward contract,左边也就是题干中的protective put with a forward contract,等式右边c+k不变,仍然是我们的fiduciary call.
- 评论(0)
- 追问(0)
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片