Dean2019-06-19 17:23:55

同学你好，
1.beta表示的是某只股票对于市场的敏感程度，它是通过将股票的收益率与市场的收益率进行回归得到的。

2.协方差（Covariance）
在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
计算例题：
协方差定义为：
COV（X，Y）=E［（X-E（X））（Y-E（Y））］
等价计算式为COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。
例如：
Xi：1.1， 1.9， 3
Yi： 5.0 ，10.4，14.6
E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2
E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10
E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

3.方差
概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。
计算例题：
求：43,45,44,42,41,43的方差
平均数=（43+45+44+42+41+43）/6=43
S^2=【(43-43)^2+(45-43)^2+(44-43)^2+(42-43)^2+(41-43)^2+(43-43)^2】/6
=（0+4+1+1+4+0）/6
=10/6