张同学2017-11-15 09:42:12
张同学老师，您好 为什么这题不选B 老师上课不是说过吗?
回答（1）
金程教育方老师2017-11-15 20:06:31
金程教育方老师同学你好！
我们在衍生品定价中并不是假定所有投资者都是风险中性的，市场上有风险爱好者，有风险中性的，也有风险厌恶的，我们是把整体的风险偏好定为风险中性，而不是说所有投资者都是风险中性的。对于衍生品来说，由于衍生品定价也是根据无套利原则，例如put-call parity:p+s=c+k,等式的左右两侧在option到期时候的payoff是确定的（certain payoff），因此看做没有风险，所以采用无风险利率。
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