陈同学2017-11-15 09:41:05
陈同学这道题的解答里，画红色线的部分说的是倾斜向下的收益率价格曲线，短期债券并不一定都表现为更大的价格波动，蓝色线那句话又说估计的债券价格百分比既依赖于modified duration和convexity，也依赖于YTM的变化。这两句话的意思是不是说：价格变化不止依赖于YTM,也依赖于modified duration和convexity，所以YTM波动，不一定会引起价格波动，因为还有modified duration和convexity的影响因素在里面。
回答（1）
最佳
金融慕播课贺老师2017-11-15 14:56:23
金融慕播课贺老师同学你好，回答详见你的第二次提问。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片