陈同学2017-11-14 16:08:35
陈同学shaping risk是个什么风险？讲义上只有key rate duration是衡量组合的收益率非平行变化的风险参数，这个题目是 a bond啊，讲解里的什么segments之类的完全看不懂了。麻烦老师解释一下吧。
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金融慕播课贺老师2017-11-15 14:54:18
金融慕播课贺老师同学你好，因为是shaping risk，所以是不平行的，所以用key rate duration。
下面这一段是书上原话。In contrast to effective duration, key rate durations help identify “shaping risk” for a bond—that is, a bond’s sensitivity to changes in the shape of the benchmark yield curve (e.g., the yield curve becoming steeper or flatter)。
我们所说的非平行变化，用书上的话来说就是shaping risk。
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明白了，谢谢老师！
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