你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

苏同学2019-06-14 07:15:34

t=0 foward 价值为零？ 可是 零时刻不是有个定价公式，计算 零时刻 远期合约的定价，价格？ 不太理解

回答（1）

Vito Chen2019-06-17 18:09:15

同学你好。在衍生品里区分price和valuation。price是指在t=0时刻，需要定下来在到期日需要用什么价格交割。而valuation是拿我在某个时刻收到的钱减去支出的钱，由于远期合约买卖双方的权利义务是对等的，所以在t=0时刻，valuation=0。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录