秦同学2019-06-13 22:29:29
秦同学老师，roll yield怎么理解这个概念，它正负和上升下降和升水贴水有什么关系
回答（1）
孙亚军2019-06-14 10:59:07
孙亚军同学你好，
roll yield=spot price - futures price。
衡量现货价格与期货价格之间的关系。
1.contango
如果期货价格大于现货价格，被称为contango。
2.backwardation
如果现货价格大于期货价格，被称为backwardation。
如果是contango，那么roll yiled为负数；
如果是backwardation，那么roll yield为正数。
加油！
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