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天堂之歌

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王同学2019-06-13 20:39:37

第119题

回答（1）

金程教育Alfred2019-06-14 10:34:04

同学你好，根据futures的定价公式，当convenience yield超过cost，FP应该是小于SP的，也就是Backwardation的状态。对于long方而言，如果是Backwardation的话，roll yield是正的，反之如果是contango的话，roll yield是负的。

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