卢同学2019-06-13 00:00:07
卢同学请问，第15题，为什么不选择a和c呢，相关系数为0代表没有线性关系，不是更好的分散了风险吗？谢谢。
回答（1）
One Punch Chen2019-06-13 11:09:18
One Punch Chen同学你好，你问的题目是百题，组合科目的第15题对吧。
为了降低组合的风险，为了分散风险，我们要寻求两个负相关的资产，最好是绝对负相关。我们看这个表格，只有B和C协方差是负的，也就是相关性为负相关。所以我们选B和C。A和C的协方差是1， 没有分散效果。
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