刘同学2017-11-12 20:53:07
刘同学请问一下这道题中求2010年的coupon rate不是应该用2009年的LIBOR加上premium么。我记得coupon rate都是前一年设定好
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金融慕播课贺老师2017-11-13 09:33:30
金融慕播课贺老师同学你好，请仔细读题。
A 5-year floating rate security was issued on January 1, 2006. The coupon rate formula was 1-year LIBOR + 300 bps with a cap of 10% and a floor of 5% and annual reset. The 1-year LIBOR rate on January 1st of each year of the security’s life is provided in the following table:
这道题每年的一月一号reset，并且每年的一月一号的利率都给出了，所以在2010年1月1号reset用的是2010年1月1号的libor。
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如果题目中没有说明reset date我们是否用前一年的LIBOR求coupon rate
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同学你好，对于FRN来说reset date一般都是付息日当日，如果题目会说明哪一期是哪一期。当然，你对这个付息日制定下一个付息日的利息的理解是没有错的，只是需要具体题目具体分析。
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