啦同学2017-11-12 20:34:05
啦同学这题的知识点好像老师上课么讲过，也不知道在说什么
回答（1）
大鬼2017-11-14 11:58:21
大鬼这是一个考核这几个衡量risk的指标的特点的考题。问哪个指标不是用来衡量downside risk的。首先第一个，Sortino ratio和Sharp ratio一样，但是地步的方差替换成了半方差。所以它衡量的只是一端的下行风险；VaR应该在数量提及过，讲的是多少概率下损失多少值的概率是多少，所以衡量的也是下行风险。
这里的standard deviation of return描述的风险不只是下行风险，还有上行的风险。所以这里的风险指的就是波动率而不是downside risk
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