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Wendy2017-11-12 10:47:51

请问老师，关于synthetic FRA,为什么short 90-day Eurodollar=synthetic long 90-day FRA on 180-day LIBOR

回答（1）

金程教育方老师2017-11-13 09:50:42

同学你好！
你那个不对的。synthetic long 90-day FRA on 180-day LIBOR= long 270-day Eurodollar+short 90-day Eurodollar。

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