One Punch Chen2019-06-12 20:19:46

同学你好，32题， C is correct. Asset 2 and Asset 3 have returns that are the same for Outcome 2, but the exact opposite returns for Outcome 1 and Outcome 3; therefore, because they move in opposite directions at the same magnitude, they are perfectly negatively correlated. 因为资产2,3变动方向完全相反，并且变动幅度相同。所用选C

34题，A is correct. An equally weighted portfolio of Asset 1 and Asset 2 has the highest level of volatility of the three pairs. All three pairs have the same expected return; however, the portfolio of Asset 1 and Asset 2 provides the least amount of risk reduction.
因为资产1和资产2的组成的组合风险最高。12,3,3，Expected Return 6。σ最大。