Wendy2017-11-11 16:51:24
Wendy请问老师可以给解释一下这道题吗?不太懂
回答（2）
金融慕播课贺老师2017-11-13 15:10:56
金融慕播课贺老师同学你好。
当收益率曲线更加陡峭的时候，这两个spread的差额会更大。这个原因可以从公式中看出来，因为ZS是在每个付息期的spot rate进行调整计算出来的，计算的时候就和市场变化更加接近，从而到这ZS的值较小。而nominal spread是用收益率直接相减，当收益率曲线更加陡峭的时候，受到的影响更大，所以这道题选C。
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金融慕播课贺老师2017-11-13 15:10:59
同学你好。
当收益率曲线更加陡峭的时候，这两个spread的差额会更大。这个原因可以从公式中看出来，因为ZS是在每个付息期的spot rate进行调整计算出来的，计算的时候就和市场变化更加接近，从而到这ZS的值较小。而nominal spread是用收益率直接相减，当收益率曲线更加陡峭的时候，受到的影响更大，所以这道题选C。
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