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应同学2019-06-12 13:06:39

老师，请问两个投资组合的方差的公式是怎么来的？

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回答（1）

One Punch Chen2019-06-12 13:23:19

同学你好，这里两资产的方差公式的数理推导，不要求掌握，理解并会运用就可以了。两个资产的风险用方差体现，但是因为两个资产会有相关性，所以有风向分散化的效果，导致整个portfolio的风险变小，也就是方差变小。 

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