Regarding to the mean–variance theory, the optimal portfolio is determined by each individual investor's: A borrowing rate. B risk preference. C risk–free rate. 请根据这个题，再解释下这2个名词的不同（图片），optimal portfolio, optimal risky portfolio

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李同学2019-06-12 01:26:22

Regarding to the mean–variance theory, the optimal portfolio is determined by each individual investor's: A borrowing rate. B risk preference. C risk–free rate. 请根据这个题，再解释下这2个名词的不同（图片），optimal portfolio, optimal risky portfolio

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回答（1）

One Punch Chen2019-06-12 10:10:07

同学你好
optimal risky portfolio就是每个人的CAL与EF相切的切点，代表全部投资风险资产可以达到的最优组合。如果加入了Rf无风险资产的话，每个人的optimal CAL和indifferent curve无差异曲线的切点，就是Optimal investor portfolio，投资者针对个人的风险偏好可以达到的效用最大化的（爽度最高的）组合。